Delta Neutral. Co to jest Delta Neutral. Delta neutralna to strategia portfela składająca się z wielu pozycji z wyrównywaniem dodatnich i ujemnych delt, tak aby ogólna delta aktywów w pytaniach wynosiła zero Portfel delta neutralny równoważy odpowiedź na ruchy rynkowe dla pewnych zakres powodujący zmianę netto pozycji na zero Delta mierzy, ile zmian ceny opcji zmienia się, gdy ceny bazowe ulegną zmianie. BEAKING DOWN Delta Neutralna. Jako wartość podstawowych aktywów zmienia się pozycja Greków między pozytywne, negatywne i neutralne Inwestorzy, którzy chcą utrzymać neutralność delta, muszą odpowiednio dopasować swoje portfelowe akcje portfelowe. Dostawcy opcji stosują strategie neutralne delta mające na celu zyskowność zarówno z domniemanej zmienności, jak i z rozkładu czasowego opcji. Również strategie delta neutralne stosowane są w celach hedgingowych. Delta Neutral Basic Mechanics. Long put opcje zawsze mają delta w zakresie od -1 do 0, podczas gdy długie połączenia zawsze h ave delta w przedziale od 0 do 1 Podstawowym składnikiem aktywów, zazwyczaj stan zapasów, jest zawsze delta dodatnia, jeśli pozycja jest długą pozycją i jest ujemna jeśli pozycja jest krótka. Biorąc pod uwagę bazową pozycję aktywów, przedsiębiorca lub inwestor może korzystać z kombinacji długich i krótkich połączeń i stawia na skuteczność portfela delta zero. Jeśli opcja ma delta jednej pozycji, a pozycja podstawowa wzrasta o 1, cena opcji będzie również wzrastać o 1. To zachowanie widziane z głębokich opcji call in-the-money Podobnie, jeśli opcja ma delta zera i wzrost zapasów o 1, cena opcji wygrałby w każdym przypadku zaobserwowane z głębokimi możliwościami call out-of-the-money Jeśli opcja ma delta 0, jej cena wzrośnie o 50 za każde 1 podwyższenie akcji bazowej. Dalsze neutralne zabezpieczenie przykład. Załóż, że masz pozycję akcji, która Twoim zdaniem wzrośnie pod względem ceny w długim okresie Jesteś obawiał się jednak, że ceny mogą się zmniejszyć krótkoterminowe, więc zdecydujesz się na założenie neutralnego delta Załóżmy, że masz 200 udziałów spółki X, która wynosi 100 na akcję Ponieważ delta podstawowa jest jedną, Twoja obecna pozycja ma delta pozytywną 200 delta pomnożona przez liczbę akcji. Aby uzyskać neutralną pozycję delta, musisz wejść w pozycję, która ma całkowitą delę ujemnej wartości 200. Załóżmy, że znajdziesz opcje wprowadzania pieniędzy na firmę X, które są handlem delta z -0 5 Możesz kupić 4 z tych opcji put, które miałyby całkowitą delta 400 x -0 5 lub -200 Z tym łącznym pozycją 200 udziałów w Company X i 4 długoterminowymi opcjami put na pieniądze Firma X, twoja ogólna pozycja jest delta neutralna. Delta Neutral Trading. Delta Neutral Trading - Definicja. Pozycję opcjonalną, która jest stosunkowo niewrażliwa na małe wahania cen podstawowych papierów wartościowych ze względu na zerową lub zerową wartość delta, a więc neutralną pod względem delta. Delta Neutral Trading - W Warunkach Laymana. Czy chcesz wiedzieć, jak zyskać bez względu na to, czy rynek poszedł w górę czy w dół. Lub po prostu chcesz, aby nie stracić strat, jeśli rynek spadł. Delta Neutral Trading jest odpowiedzią w kategoriach świeckich, delta neutralnego handlu jest budowa pozycji które nie reagują na niewielkie zmiany cen akcji bazowej Bez względu na to, czy akcje bazowe wzrastają czy spadają, pozycja utrzymuje jej wartość, ani też nie wzrasta, ani też nie obniża ceny W ramach handlu opcjami, jest to również nazywana Delta Neutral Hedging lub Delta Neutral Trading Aby zrozumieć delta neutralny handel, musisz najpierw dowiedzieć się, jakie są wartości Delta i inne opcje dla Greków Delta Neutral Trading i Delta Neutral Hedging są doskonałymi strategiami, które można osiągnąć tylko dzięki zastosowaniu opcji i niezbędnym narzędziem w każdym profesjonalnym Opcje handlowcy arsenal. Delta Neutral Trading - kto to jest? Dale Neutral Trading i Delta Neutral Hedging są dla podmiotów oferujących opcje, którzy nie chcą ryzyka kierowania ani tendencji neutralnej Delta zabezpieczenie nie tylko usuwa niewielkie ryzyko związane z kierunkiem, ale jest również w stanie zarobić na wybuchowym spadku w górę lub w dół, jeśli wartość gamma pozycji jest utrzymywana jako dodatnia. Tak samo neutralne neutralne zabezpieczenie jest również przydatne do pozyskiwania niepewnych, niestabilnych zasobów, które są oczekuje się znacznych łamań w jednym z kierunków. Delta Neutral Trading - Term And Jargon. Rozwój opcji z wartością 0 delta jest określany jako posiadający 50 delt. Każda umowa reprezentuje 100 akcji, więc 0 5 x 100 50.100 akcji jest określane jako mające 100 delt, ponieważ każdy udział ma wartość delta równą 1. Wszystkie inne równe i nie uwzględniające zmienności, ponieważ długie 100 delt oznacza, że jeśli akcje bazowe wzrosną o 1, pozycja powinna wzrosnąć do 100, a jeśli czas spadnie o 1, pozycja powinien stracić 100 Stanowisko, które jest długie 50 delt, oznacza, że jeśli akcje bazowe wzrosną o 1, pozycja powinna wzrosnąć o 50, a jeśli czas spadnie o 1, pozycja powinna stracić 50 Jest delta neutralna lub 0 delta, oznacza, że wartość pozycji nie wzrasta ani nie obniża się z wartością podstawową Zrozumienie delta jest więc jedną z najważniejszych podstawowych opcji handlu wiedzy. Istnieją 2 formy neutralne delta neutralne, znane jako stacjonarne zabezpieczenie przed hałasem i dynamiczne zabezpieczenie Delta Hedging Static Delta Hedging ustawiając pozycję na zero delta, a następnie pozostaw ją do odprężenia na własną rękę Dynamic Delta Hedging jest ciągle zresetować delta pozycji do zera, gdy cena akcji bazowej się rozwija. Delta Neutral Trading - opcja tylko przykład. An at the Money Opcja połączenia bankomatycznego Teoretycznie wartości rzeczywiste mogą się różnić nieznacznie o wartości delta równej 0, a opcja wprowadzania bankomatu również powinna mieć wartość delta -0 5 Kupując zarówno opcję call, jak i put option w delta neutralnej pozycji z wartością 0 delta Odwrotnie , zwarcie Sprzedaż w celu otwarcia opcji call generuje -0 5 delta, podczas gdy zwarcie opcji put generuje 0 5 delta.0 5 opcja call - 0 5 opcja put 0 Delta. Buying zarówno opcji call, jak i p ut opcja w tym samym miejscu w cenie strajku pieniężnego jest popularną delta neutralne strategii handlu opcjami, zwany Long Straddle zysku, gdy bazowy towar porusza się w górę lub w dół znacznie. ponieważ wartość ta wzrasta o 1 za każde 1 podwyższenie zapasów Jeśli posiadasz 100 udziałów w akcjach, możesz dokonać neutralnej pozycji delta, kupując 2 umowy tego typu w opcjach depozytów pieniężnych o wartości delta -50 na kontrakt .100 wartość delta 100 udziałów - 100 2 x 50 0 Delta. Niewielki spadek cen akcji zostanie natychmiast zrekompensowany wzrostem wartości opcji put, tak aby wartość całej pozycji nie uległa zmianie Odwrotnie , niewielki wzrost cen akcji zostanie również zrekompensowany spadkiem wartości opcji put, więc wartość całkowitej pozycji nie zmienia się w obu kierunkach Jest to bardzo popularna technika handlu opcjami stosowana przez podmioty z opcjami, które akcji własnych i pragnie protec t wartość tej pozycji, gdy towar osiągnie silny opór. Jest to dobra technika handlu opcjami dla podmiotów zajmujących się opcjami, które w dłuższej perspektywie mają na celu zabezpieczenie przed spadkami. Celna transakcja neutralna - cel. Są dwa cele za przejście delta neutralne na pozycję i są ulubionymi technikami handlu opcjami dla weteranów lub instytucjonalnych podmiotów gospodarczych, nazywam je Delta Neutral Trading i Delta Neutral Hedging.1 Delta Neutral Trading - do osiągnięcia zysku. Delta Neutral Trading może zarobić bez biorąc pod uwagę ryzyko związane z kierunkiem Oznacza to, że pozycja neutralna w handlu delta może przynieść zyski, gdy akcje bazowe pozostają stagnacyjne lub gdy akcje bazowe wznoszą się lub zanikają w sposób silny To jest spełnione na 4 sposoby.1 Poprzez ofertę poproś o rozpowszechnienie opcji Jest to technika producenci rynkowi mogą wykonywać, co po prostu kupuje po cenie ofertowej i jednocześnie sprzedaje po cenie zapytania, tworząc transakcję zerową netto zerowej i korzystając z b id ask spread bez ryzyka kierunkowego Jest to również znane jako Scalping Some może twierdzić, że nie jest to prawdziwy delta neutralny handel, ale właśnie zamierzam go uwzględnić w celach kompletności.2 By rozkład czasowy Kiedy pozycja jest delta neutralna, mając 0 delta, nie ma to wpływu na niewielkie ruchy dokonane przez bazowy zapas, ale nadal ma to wpływ na rozkład czasowy, ponieważ wartość premii rozważanych opcji ulega dalszej degradacji. Możliwe jest utworzenie opcji pozycjonowania w celu skorzystania z tego czasu bez ryzyka znacznego ryzyka kierunkowe, a jednym z nich jest strategia opcji krótkich straddle, która zyskuje, jeśli fundusz bazowy pozostaje stagnowany lub porusza się w górę w górę nieznacznie3. Zmienność Poprzez wprowadzenie neutralnej pozycji delta, można zyskać na zmianach zmienności bez znacznego ryzyka strategicznego Ta strategia handlu opcjami jest niezwykle użyteczna, gdy przewidywana duża zmienność implikuje szybko. 4 Poprzez utworzenie niestabilnego optio n strategie handlowe Mimo że delta neutralne nie są ograniczone przez niewielkie zmiany w akcjach bazowych, to może nadal skorzystać z dużych, znaczących ruchów Przykładem takiej strategii handlowej jest słynny "Long Straddle", o którym wspomniałem powyżej delta neutralna pozycja jest nadal dodatnią Gamma, która zwiększa pozycję delta w kierunku ruchu, co pozwala stopniowo zyskać w dowolnym kierunku.2 Delta Neutral Hedging - dla ochrony. Delta Neutral Hedging jest techniką handlu opcjami stosowaną w celu ochrony pozycji z krótkoterminowych huśtawek cen Jest to szczególnie przydatne w przypadku długoterminowych zasobów lub strategii zakupu i kupna opcji LEAP Zaletą stosowania neutralnego hedgingu w delcie jest nie tylko zabezpieczenie pozycji przed niewielkimi zmianami cen w czasach niepewności, takich jak opór czy poziomy wsparcia , ale umożliwia to również pozycjonowanie w dalszym ciągu zysku z tego punktu, jeśli zapas wzrasta lub silnie opada Przykładem Delta Neutral Hedging For Stocks. John posiadał i posiadał 1000 akcji Microsoftu na 27 na akcję w dniu 14 marca 2007 r. W dniu 14 maja, kiedy Microsoft był na 31, John stwierdził, że osiągnięto poziom oporu i chciał wykonać delta neutralne zabezpieczenie przed krótkoterminową zmianą cen, a jednocześnie zdolne do zyskowania, gdyby miało miejsce w marcu MSFT lub zdecydowanie się opuścił z tego punktu. John kupił 20 umów z dnia 31 lipca na realizację delty neutralnego zabezpieczenia. 1000 delta 1000 udziałów - 1000 delta z 20 umów z opcje depozytowe 0 delta. Jeśli MSFT silnie wzrasta w tym punkcie, opcje kupna po prostu wygasną bez wartości, a akcje nadal będą zyskiwały na wartości, co pozwala na pozyskanie zysków po tym, jak koszty opcji put zostały zrekompensowane wzrostem w cenie akcji. Jeśli MSFT rzuci się z tego punktu, opcje sprzedaży zostaną ostatecznie osiągnięte w szybszym tempie niż zapasy, ponieważ 20 kontraktów reprezentuje 2000 szt. MSFT, a jej delta stopniowo się wyższa z powodu pozytywnej gamma, w końcu wytworzenie wyższej ujemnej delty niż dodatniej delta delty, co pozwala na osiągnięcie zysku, dopóki MSFT nadal spadnie. Delta neutralne zabezpieczenie zapasów rzeczywiście tworzy pozycję Synthetic Straddle options trading. Przykład Delta Neutral Hedging For Options. John posiadał i posiadał 10 umów z opcją zakupu LEAP w marcu 2008 r. Firmy Microsoft w cenie strajku 20 w dniu 14 marca 2007 r., Gdy MSFT był w obrocie handlowym na poziomie 27. W dniu 14 maja firma Microsoft wyznaczyła, osiągnięto poziom oporu i chciał przeprowadzić delikatne zabezpieczenie przed krótkoterminową zmianą ceny, a jednocześnie być w stanie zyskować, gdyby miało to miejsce na szczycie w MSFT lub zdecydowanie się opuścić od tego momentu Zakładając, że opcje call LEAPs mają delta równą 0, John kupił 16 kontrakty z dnia 31 lipca na realizację delty neutralnej zabezpieczenia.800 wartości delta opcji LEAP - 800 wartości delta 16 kontraktów w opcjach depozytowych 0 delta. Jeśli MSFT silnie wzrasta z tej pory Wkrótce te opcje sprzedaży przestają być bezwartościowe, a opcje LEAP w dalszym ciągu zyskują na wartości, co pozwala pozyskać zyski po tym, jak koszty opcji sprzedaży zostały zrekompensowane wzrostem opcji LEAP. Jeśli MSFT rownie od tego punktu , 16 opcji put zostanie w końcu zyskać na cenie szybciej niż 10 opcji LEAPs call, co pozwala na pozyskanie zysków tak długo, jak MSFT nadal spadnie. Delta Neutral Hedging effective Locks W zyskach na Twoim długim połoŜeniu w prawo w punkcie delta neutralne zabezpieczenie zostaje wprowadzone w życie, a jednocześnie pozwala utrzymywać swoje ulubione akcje lub LEAP bez neutralnego hedgingu w delcie, jedynym sposobem na uszczelnienie zysków jest sprzedaż pozycji, która nie jest czymś, co zawsze chcesz zrobić Opcje osiągają pozycję delta neutralne poprzez zabezpieczenie w oparciu o współczynnik zabezpieczający równy -1. Bezpieczne neutralne neutralne - krok po kroku. Delta Neutral Hedging Etap 1. - Określ całkowitą wartość delta bieżącej pozycji. Jeśli y ou trzyma 100 akcji, a następnie jesteś długi 100 delt. Jeśli posiadasz opcje, musisz ustalić całkowitą deltę swoich opcji, pomnożąc wartość delta każdej opcji o liczbę opcji. Jeśli masz 10 kontraktów opcje połączeń z polem delta po 5, każda, a całkowita wartość delta wynosi 0 5 x 1000 500. Jeśli jesteś posiadaczem 1 kontraktu z opcją 0 5 delta, to całkowita wartość delta, jeśli 0 5 x 100 50 deltas. Delta Neutralny Hedging Krok 2. - Określ rodzaj delta neutralne zabezpieczenie potrzebne. Jeśli Twoja pozycja jest długie delta, to będziesz potrzebować negatywnych deltów jako żywopłoty, a jeśli twoja pozycja jest negatywnym deltasem, potrzebujesz dodatnich deltów jako żywopłotów. Opcje krótkich zakupów Positive deltas. Short call options opcje długiego wyboru Negatywne delta. Jeśli Twoja pozycja jest długa 100 delt, musisz wyprodukować krótkie 100 delt, aby uzyskać zero delta Możesz to zrobić poprzez sprzedaż opcji kupna lub kupowanie opcji put Zabezpieczenie neutralne w Danii Krok 3. - Określ całkowitą wartość delta potrzebną do zabezpieczenia. Po określeniu, jakiego rodzaju zabezpieczenie potrzebujesz, musisz obliczyć, ile z tych żywopłotów potrzebujesz według następującego wzoru: Total Delta Now 100 Delta Wartość wybranych opcji zabezpieczeń. Jeśli Twoja pozycja jest długa 100 deltami, musisz wyprodukować krótkie 100 delt, aby uzyskać zerowe wartości delt. Załóżmy, że zarówno w opcji połączenia pieniężnego, jak i opcje wprowadzania mają wartość delta równą 0. 100 100 0 5 2 kontrakty. Możesz kupić 2 umowy opcji put lub sprzedać 2 kontrakty opcji kupna w celu przeprowadzenia neutralnego zabezpieczenia na poziomie delta. krótkie opcje call i długie opcje put powodują negatywne delty, więc jaka jest różnica między nimi w delta neutralnym położeniu Krótkie opcje call powodują zanikanie czasu na twoją korzyść i skutkują dodatkowymi zyskami, jeśli podstawowy zapas pozostanie stagnacyjny, ale jego wadą jest to, ograniczona ochrona jest ograniczona do ceny opcji krótkich połączeń Jeśli cena bazowa spadnie więcej niż koszt opcji krótkiego wezwania, Twoja pozycja zacznie się tracić Długie opcje sprzedaży oferują nieograniczoną ochronę przed kradzieżą i ostatecznie pozwalają na pozycję do zysków w przypadku, gdy spadek bazowy spadnie znacząco, ale jego wadą jest rozkład czasowy i może spowodować niewielką stratę spowodowaną erozją wartości premiowej w przypadku, główny stagnant. Delta Neutral Trading - Uwagi. Jak wszyscy wiemy, wartość delta opcji czasowych zmienia się przez cały czas. Zmiana wartości delta wpływa na delta neutralny stan neutralnego delta. Szybkość zmiany wartości delta na zmiana akcji bazowej jest regulowana przez wartość GAMMA Wartość Gamma zwiększa delta opcji kupna, gdy akcje bazowe wzrastają i zwiększają delta opcji put w momencie spadku zapasów bazowych Jest to dokładnie ten efekt gamma, który umożliwia delta neutralną pozycję zysk bez względu na to, czy akcje bazowe poruszają się w górę lub w dół silnie Stanowisko może być całkowicie stagnowane bez względu na to, jak silnie trwa ruch, jeśli pozycja jest zabezpieczona przed neutralizacją Delta i Gamma. Dzięki do wygaśnięcia wpływa również wartość delta opcji pieniężnych Bliższe do wygaśnięcia, niższe niż dolara z opcji pieniędzy staje. Delta Neutral Trading - Dynamic Delta Hedging Dynamic Hedging. Delta wartość w opcji tradi ng zmienia się przez cały czas ze względu na wartość Gammy przemieszczającą delta neutralną pozycję handlową powoli z jego stanu neutralnego delta i do orientowanego polaryzującego punktu Nawet jeśli to zachowanie umożliwia pozycjonowanie delta neutralne pozycje we wszystkich kierunkach, w delta neutralnej pozycji tworzone w celu wykorzystania niestabilności lub rozkładu bez ryzyka kierunkowego, stan neutralny delta musi być w sposób ciągły utrzymywany i zresetowany To ciągłe zerowanie wartości delta dynamicznego na pozycję zero to po prostu Dynamic Hedging. Przykłady Dynamic Delta Hedging. John pragnie skorzystać z wartości premium firmy XYZ w lutym 50 Opcje call Opublikuje wszystkie informacje o handlu opcjami i decyduje się na wprowadzenie neutralnego neutralnego hedgingu w celu wyeliminowania ryzyka kierunkowego, sprzedając opcje Call w lutym 50 aby zdobyć tę premię jako zysk. XYZ zapasy wynosi 50 teraz. W lutym 50 Opcje rozmowy to 2 50, wartość delta 0 5, wartość gamma 0 087 i ta wartość -0 077. Oto John's początkowy delta neutralny pozycja Long 100 akcji XYZ Krótkie 2 kontrakty z lutym50Call 100 deltas - 0 5 x 200 100 - 100 0 delta. John s delta neutralna pozycja handlowa jest delta neutralna po wykonaniu i spada w tempie 15 40 -0 077 x 200 na dzień, a inni pozostają niezmienione, a ostatecznie osiągną wartość 500 x 50 x 200 jako zysk.5 dni później, akcje XYZ wzrosły o 1 do 51. 51 Feb 50 Opcje rozmów to 3 00, wartość delta 0 587, wartość gamma 0 083 i wartość theta -0 075. Feb 50 Opcja połączenia delta wzrosła o 0 087 ze względu na wartość gamma 0 087, gdy pozycja została ustalona. Stanowisko John'a staje się 100 deltas -0 587 x 200 100 - 117 4 -17 4 delty Oznacza to, że odtąd pozycja Johna nie jest już delta neutralna i straci 17 40 za każdy 1 wzrost akcji bazowej. John wykonuje Dynamic Delta Hedging lub Dynamic hedging. John kupuje dodatkowe 17 udziałów akcji XYZ poprzez jego brokera brokera Jego pozycja teraz staje się. 117 akcji XYZ Krótki 2 kontrakty z lutego50Call 117 deltas -0 587 x 200 117 - 117 4 -0 4 deltas. Pozycji teraz jest tylko krótkie 0 4 delty, które są skutecznie delta neutralne Jest to dynamiczne delta hedging. As można z powyższego dynamicznego przykładu zabezpieczającego delta, taka procedura jest żmudna i wymaga ciągłego wysiłku i monitorowania Dlatego dynamiczne zabezpieczenie delta jest techniką handlu opcjami, wykonywaną głównie przez profesjonalnych sprzedawców z opcjami, takimi jak animatorzy rynku Ponownie, w celu ochrony pozycji od dzikiego wahania w stanie bazowym pomiędzy dynamicznym zrównoważeniem trójkąta neutralnego, pozycja może być również skonstruowana tak, aby była neutralizowana gamma. Obligacja neutralna - matematyka. Gdzie D 1 Delta wartość oryginalnych opcji D 2 Wartość delta zabezpieczenia opcje n 1 Ilość pierwotnych opcji n 2 Ilość opcji hedgingowych. Opcja Delta Explained. Głośnik zawiera szczegółowy opis delta opcji przy użyciu szczegółowych przykładów Opowiada o tym, jak Delta p rovides czułość opcji połączeń lub opcji put do zmiany cen zabezpieczenia bazowego. Delta można uzyskać jako nachylenie stycznej linii na wykresie, która pokazuje cenę opcji call ponownie cena zabezpieczenia bazowego Jak cena akcji porusza się dalej w pieniądzu, stąd wzrasta styczna styczna linia styczna, delta zbliża się do 1 W przeciwieństwie do tego, co dalej z pieniędzy, które porusza się na giełdzie, tym mniej nachylenia jest na stycznej, obniżając delta Im niższy jest ruch, im bliżej delta przemieszcza się w stronę 0.He następnie przemieszcza się do ilustracji pojęcia zabezpieczenia delta Teoretycznie, w pewnym momencie można całkowicie delta zabezpieczyć portfolio, aby nie ponosić żadnych zysków ani straty Wykorzystuje przykład, w którym jest długi czas i opcje krótkich połączeń w stopniu, w jakim tworzone jest delta neutralne zabezpieczenie Delty neutralny zabezpieczający jest tworzony, aby zapewnić przedsiębiorcy portfel bez ryzyka z chwilą chwili Gdy pric e ruchów papierów wartościowych, przedsiębiorca musi znowu zrównoważyć swoje portfele pozostając na neutralnym poziomie delta. Hedging na papierze może działać na korzyść przedsiębiorcy, gdy towar się porusza, lub na przykład w przykładzie, w którym przedsiębiorca jest długi i krótki , straty spowodowane ruchem niższym w magazynie zostaną niemal zrekompensowane zyskiem z krótkich połączeń Przedsiębiorca może następnie zrównoważyć zabezpieczenie lub pokrywać opcje, tym samym obniżyć koszt netto pozycji W odwrotnej sytuacji, wyższa cena akcji zostanie zrekompensowana przez wartość opcji, a przedsiębiorca będzie zmuszony przywrócić równowagę delta, pokrywając niektóre opcje lub kupując więcej akcji. Tim Ord jest analitykiem technicznym i ekspertem w teorii analizy wykresu ceny, wolumenu i wielu prawdziwych wskaźników jako wskazówki. zapewnia możliwość symulacji obrotu w ciągu dnia przez 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie TradingSim dostarcza informacji o kleszczach.
No comments:
Post a Comment